La volatilidad de las acciones individuales aumenta los costos antes de la temporada de resultados
Los traders se están volviendo más cautelosos respecto de las acciones individuales en comparación con el mercado en su conjunto antes de la temporada de ganancias del tercer trimestre.
El gráfico de Mandy Xu, directora de inteligencia de mercado de derivados en Cboe, muestra el índice VIXEQ en relación con el índice VIX. El VIXEQ mide la volatilidad de una acción individual, mientras que el VIX representa las expectativas de volatilidad del S&P 500.
Como se puede ver, el diferencial entre el VIXEQ y el VIX alcanzó 24,7 la semana pasada, un máximo histórico, según Xu.