¿Pueden los indicadores comerciales realmente generar ganancias de "decenas de tantos por cientos" en cada operación?

El mensaje decía básicamente: "Buenos días, amigos. Quienes operen con futuros, vengan a ver este indicador de futuros que genera decenas de puntos porcentuales de ganancia en cada operación. Aquí está la operación de esta mañana con un 98% de ganancias".

Esto me motivó a escribir este artículo para educar a nuestra comunidad. Supongo que aproximadamente el 80% de ustedes ya saben que esto es irreal. Incluso he visto comentarios que sugieren: «Si alguien es tan insensato como para creer esto, merece perder dinero». Pero discrepo totalmente. Es nuestra responsabilidad, como traders e inversores con más experiencia, ayudar a los demás, no desde la arrogancia, sino con sinceridad y compasión.

Piénsalo: si un día te vieras engañado por tales promesas, ¿no te preguntarías: "¿Por qué nadie me avisó?"? Precisamente por eso debemos ayudarnos mutuamente.

A veces, estas afirmaciones son un completo fraude, pero no siempre. Muchas veces, los traders sin experiencia creen sinceramente haber descubierto algo revolucionario. Hace años, yo mismo trabajé con programadores desarrollando un indicador en Python. Nuestros backtests mostraron resultados asombrosos, lo que nos dio una increíble descarga de adrenalina, hasta que el algoritmo colapsó en el trading real, lo que nos enseñó una lección invaluable.

La realidad es que lograr constantemente ganancias extremadamente altas o tasas de ganancia del 98% es prácticamente imposible cuando se opera con la suficiente frecuencia como para absorber las pérdidas normales. Incluso en el trading de opciones, donde vender opciones puede brindar una ventaja estadística y una mayor tasa de ganancia, a menudo basta con una sola pérdida importante para borrar todas las ganancias previas.

Si alguien te dice que su algoritmo tiene una tasa de victorias del 98%, considera esta analogía: es como si yo prometiera jugar en la NBA mañana, acertar el 98% de mis tiros y anotar al menos 49 puntos. Claro, esto podría ocurrir en un solo partido extraordinario, pero ¿una tasa de victorias del 98% de forma constante? Es prácticamente imposible . Y si ese superhombre existiera, con ese indicador, no lo venderían al público, no harían un curso sobre él, etc. Esta es la verdad y más vale que la conozcas. Y va más allá: incluso si un ángel filantrópico superhombre hiciera eso algún día, ese indicador "mágico" funcionaría durante un tiempo antes de dejar de funcionar, o al menos dejar de rendir de forma tan extraordinaria. Porque los tiburones creadores de mercado no lo dejarían funcionar durante mucho tiempo, pero eso es tema de otro artículo. En resumen, lo que necesitas saber es olvidar todas esas afirmaciones poco realistas y que, para la gran mayoría de los pocos que sobreviven a este difícil juego, el trading constante no se trata de ganancias descomunales; se trata de un éxito constante y sostenible en muchas operaciones. Y, desde luego, no se trata de un indicador falso que te prometa hacerte rico.

Las condiciones del mercado varían: las fases alcistas y bajistas, los rangos de negociación y los indicadores pueden optimizarse engañosamente o seleccionarse cuidadosamente para períodos específicos. Los desarrolladores podrían engañar involuntariamente a otros, engañarse a sí mismos o simplemente carecer de la experiencia necesaria para reconocer sus errores. Por lo tanto, siempre escéptico ante estas afirmaciones.

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Desmentido: ¿Pueden los indicadores comerciales realmente generar ganancias de “decenas de por ciento” en cada operación?

P: ¿Es posible obtener de forma consistente ganancias del 10% en cada operación de futuros utilizando un indicador especial?

R: No. Las afirmaciones de "ganancias del 10%" o "ganancias del 98% por operación" contradicen los principios fundamentales del mercado. Obtener rentabilidades altas y fiables y consistentes sin los correspondientes riesgos elevados es imposible debido a las leyes inquebrantables de los mercados financieros, en concreto, la relación riesgo-rentabilidad.

P: ¿Cuál es el equilibrio entre riesgo y rentabilidad y por qué es importante?

R: El equilibrio entre riesgo y rentabilidad implica que mayores beneficios potenciales inevitablemente implican mayores riesgos. Cualquier promesa de beneficios sustanciales sin riesgos significativos viola este principio financiero fundamental. Los altos rendimientos siempre requieren riesgos proporcionalmente altos.

P: ¿Por qué los indicadores no pueden superar consistentemente el rendimiento del mercado?

R: Los mercados financieros son altamente eficientes. Según la Hipótesis del Mercado Eficiente (HME), los precios de los activos reflejan rápidamente toda la información disponible. Por lo tanto, es improbable obtener ganancias consistentes y significativas aprovechando las "ineficiencias del mercado" con indicadores simples, ya que los operadores profesionales y las empresas de Trading de Alta Frecuencia (HFT) cierran rápidamente estas brechas.

P: ¿Cómo afectan la probabilidad y la relación riesgo-recompensa a la rentabilidad del trading?

R: El éxito en el trading no se basa únicamente en ganancias frecuentes (tasa de ganancias), sino en equilibrar la tasa de ganancias con la relación riesgo-recompensa (RRR). Incluso con una tasa de ganancias alta, una RRR baja puede generar pérdidas netas. Los traders exitosos suelen mantener tasas de ganancias por debajo del 60%, lo que garantiza que sus operaciones ganadoras superen con creces las pérdidas.

Las afirmaciones de retornos extraordinarios y tasas de ganancia extremadamente altas, como 98%, implican un escenario matemáticamente improbable de capacidad de predicción casi perfecta.

P: ¿Qué ocurre con las caídas y la frecuencia de las operaciones?

R: Las caídas (periodos de pérdidas) son inevitables en el trading. Los indicadores que prometen altas ganancias constantes sugieren caídas mínimas, lo que contradice la realidad del mercado. Además, las configuraciones altamente rentables pueden ocurrir en raras ocasiones, por ejemplo, una vez cada década, lo que las hace poco prácticas debido a la poca frecuencia de las operaciones y la escasa significancia estadística.

P: ¿Por qué el análisis técnico (AT) no puede garantizar operaciones consistentes y altamente rentables?

R: El análisis técnico tiene limitaciones inherentes, entre ellas:

• Subjetividad: Diferentes interpretaciones causan resultados inconsistentes.
• Señales falsas: Las señales engañosas frecuentes generan pérdidas.
• Información limitada: ignorar factores fundamentales y macroeconómicos conduce a perderse movimientos significativos del mercado.

Por lo tanto, los indicadores basados en TA que afirman una rentabilidad alta y continua ignoran estas debilidades críticas.

P: ¿Pueden las pruebas retrospectivas históricas validar las afirmaciones sobre beneficios extraordinarios?

R: Las pruebas retrospectivas históricas pueden ser engañosas debido a sesgos como:

• Sobreajuste: las estrategias adaptadas excesivamente a los datos históricos suelen fallar en condiciones reales.
• Sesgo de supervivencia: ignorar los activos fallidos infla el éxito percibido.
• Sesgo de anticipación: el uso de información futura crea resultados de rendimiento poco realistas.

Es esencial evaluar críticamente las afirmaciones de las pruebas retrospectivas sobre estos sesgos.

P: ¿Qué dicen las estadísticas reales sobre la rentabilidad del trading?

R: Los estudios demuestran sistemáticamente que la mayoría de los traders pierden dinero.

• Aproximadamente entre el 80 y el 95 % de los day traders incurren en pérdidas (dependiendo de la investigación).
• Menos del 10% aproximadamente consigue una rentabilidad sostenible después de las comisiones.

Si los indicadores realmente ofrecieran ganancias garantizadas, estas estadísticas diferirían drásticamente.

P: ¿Cómo afectan los costos ocultos a la rentabilidad real del trading?

R: El trading real conlleva costos ocultos sustanciales:

• Slippage: Ejecución a precios peores que los esperados.
• Comisiones y spreads: acumulación de tarifas en muchas operaciones.

Estos costos reducen significativamente las ganancias netas, particularmente en el comercio de alta frecuencia, convirtiendo potencialmente estrategias teóricamente rentables en pérdidas reales.

P: ¿Cómo influye la psicología en el éxito del trading?

R: Los factores psicológicos influyen significativamente en el rendimiento del trader, incluyendo:

• Miedo a perderse algo (FOMO): conduce a transacciones impulsivas basadas en la publicidad.
• Exceso de confianza: da lugar a una toma excesiva de riesgos después de las victorias iniciales.
• Aversión a las pérdidas: provoca renuencia a aceptar pérdidas, lo que agrava las caídas.

Las falsas promesas de ganancias fáciles amplifican estos sesgos psicológicos, impactando negativamente en los resultados de los traders.

P: ¿Cuáles son las expectativas realistas para el comercio sostenible?

R: El comercio sostenible implica:

• Aceptar que los resultados comerciales son probabilísticos y no garantizados.
• Centrándose en la gestión disciplinada de riesgos y la ejecución consistente.
• Establecer objetivos realistas y alcanzables (por ejemplo, rendimientos mensuales modestos).
• Reconocer que el éxito a largo plazo surge de ganancias consistentes, no de enormes victorias ocasionales.

Los traders deberían evitar la mentalidad de "enriquecerse rápidamente" y cultivar en su lugar un enfoque disciplinado y realista.