Barclays detecta un fenómeno inédito: 6,8 veces más volatilidad en acciones que en el S&P
El gráfico del equipo de estrategia de derivados de renta variable global de Barclays muestra un fuerte aumento de la volatilidad entre las acciones estadounidenses individuales.
Esto ocurre en medio del tercer inicio de año más tranquilo para el S&P 500 —cotizando en un rango del 2,7%— en los últimos 100 años. «En otras palabras, la volatilidad no ha desaparecido; ha migrado decisivamente al nivel de las acciones, incluso cuando el rango del índice enmascara la turbulencia subyacente. De hecho, el rango promedio de cotización de una sola acción del S&P en lo que va de año ha sido 6,8 veces mayor que el del S&P 500, un grado de dominio a nivel micro sin precedentes en los últimos 30 años», afirma un equipo dirigido por Anshul Gupta.