Estas 5 divisas tienen el mayor riesgo de desplome
Los traders de derivados están cubriendo sus posiciones en cinco mercados emergentes donde creen que existe la mayor probabilidad de un desplome en el próximo mes.
Las monedas de Turquía, Brasil, México, Rusia y Sudáfrica están experimentando los mayores incrementos en sus indicadores de volatilidad implícita este trimestre, en el peor período para las monedas de los países en desarrollo desde la devaluación china en el tercer trimestre de 2015.
Las expectativas que tienen los traders de opciones para las fluctuaciones en las monedas de mercados emergentes han subido al nivel más alto desde marzo de 2017, haciendo que el indicador de volatilidad de JPMorgan Chase & Co. muestre su peor primer semestre desde 2013. La mayor parte del aumento provino de las monedas de América Latina , Europa emergente, Medio Oriente y África.
- El mayor castigo fue a parar a la lira de Turquía, que vio como su medida de volatilidad implícita a un mes aumentó un 159 por ciento y para negociar cerca del nivel más alto desde enero de 2009
- El indicador de volatilidad de Brasil subió un 72 por ciento, cerca de un máximo de un año
- El indicador de las fluctuaciones del peso mexicano ha aumentado un 68 por ciento, el movimiento más pronunciado desde noviembre de 2016
- La volatilidad del rublo ha subido un 49 por ciento este trimestre, la cifra más alta desde el aumento de las tasas de Rusia en 2014
- El rand de Sudáfrica registró un aumento de la volatilidad del 42 por ciento, el mayor aumento trimestral desde junio de 2013
fuentes: BBG