Las entidades bancarias europeas de gran relevancia podrían llegar a sufrir un deterioro de 485 puntos básicos en su solvencia en el planteamiento más pesimista por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en los test de estrés realizados publicados este viernes. Ello reduciría la ratio de capital CET1 a un promedio del 10,2% para 2023 desde el 15% de partida en 2020, con un gasto de capital de 265.000 millones de euros.
"Los resultados también han mostrado dispersión entre bancos. Por ejemplo, aquellas entidades más enfocadas en actividades domésticas o con menores ingresos netos por intereses se expondrían a un mayor agotamiento de capital", ha destacado la EBA.
En conjunto, la autoridad bancaria ha estimado que el impacto de dicho escenario adverso aplicado daría como resultado un consumo de capital CET1 de 265.000 millones de euros y un aumento del importe total de exposición al riesgo de 868.000 millones al final del horizonte de tres años, lo que se traduce en una disminución de 485 puntos básicos en el ratio CET1.
Caixabank y Bankia han quedado excluidos al encontrarse en proceso de fusión.
Entre los factores de peligros específicos que han contribuido al impacto general en el índice CET1, se destacan pérdidas por riesgo crediticio de 308.000 millones, que supondrían una resta de 423 puntos básicos de capital CET1, así como pérdidas por incertidumbre de mercado, incluido el riesgo de crédito de contraparte, de 74.000 millones o 102 del puntaje básico CET1, y pérdidas por riesgo operativo, se añade aquí la incertidumbre de conducta, de 49.000 millones de euros, equivalentes a 68 puntos básicos CET1.
La Autoridad ha destacado que la prueba de resistencia de este año se caracteriza por un escenario adverso que asume un prolongado escenario Covid-19 en un entorno de tipos de interés "más bajos durante más tiempo" y con una caída acumulada del PIB en tres años del 3,6% en la UE.
En este sentido, la metodología aplicada en la prueba de resistencia ha previsto que la moratoria de cumplimiento con la EBA expirará y, por lo tanto, se ignora su efecto atenuante, mientras que se supone que los sistemas públicos de garantía (SPG) que benefician a determinadas exposiciones se mantendrán durante todo el horizonte de las pruebas de resistencia.
De este modo, en el escenario adverso, los bancos con más exposiciones hacia sectores altamente afectados por la pandemia han mostrado un incremento de sus préstamos en la etapa 3 respecto de los préstamos totales, pasando del 2,8% en 2020 al 9,1% en 2023, "lo que muestra una mayor riesgo crediticio en comparación con la muestra general de bancos".
La EBA ha sometido a examen a una muestra de 50 bancos de los 27, de los cuales 38 están bajo jurisdicción del Mecanismo único de Resolución (MUS). En total, las entidades escogidas, que siempre han representado el mayor nivel de consolidación posible, representan el 70% de los activos bancarios de la UE y Noruega.
