La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha propuesto la adopción de controles más estrictos a las entidades bancarias del país, como resultado de la investigación iniciada tras el estallido de la última crisis del sector, y además buscará extenderlos a aquellas entidades con 100.000 millones de dólares o más en activos, lo que supondría bajar el listón desde los 700.000 millones en los que se encuentra actualmente.
"Recomendaré que las reglas de capital mejoradas se apliquen a los bancos y sociedades de cartera bancarias con 100.000 millones o más en activos. Un umbral de 100.000 millones sometería a más bancos a nuestras reglas de capital más sensibles al riesgo en comparación con el marco actual, que se aplica a las firmas que son internacionalmente activas o tienen 700.000 millones o más en activos", ha señalado el vicepresidente de Supervisión del organismo, Michael S. Barr.
Según su criterio, "incluso los bancos de este tamaño pueden causar estrés que se extiende a otras instituciones y amenaza la estabilidad financiera", y considera que "las mejoras a las reglas de capital deberían mejorar la resiliencia de estas firmas".
Estas entidades deberán tener en cuenta las pérdidas y ganancias no realizadas en sus valores disponibles para la venta al calcular su capital regulatorio, una medida que "mejoraría la transparencia de los ratios de capital regulatorio, ya que reflejaría mejor la capacidad real de absorción de pérdidas de las entidades bancarias".
"Estos cambios aumentarían los requisitos de capital en general, pero quiero enfatizar que principalmente aumentarían los requisitos de capital para los bancos más grandes y complejos", ha manifestado.
Pese a que no ha detallado todas las medidas propuestas, Barr ha adelantado que "cualquier cambio final a los requisitos de capital ocurriría con tiempos de transición apropiados".
"Buscaré más cambios en la regulación y supervisión en respuesta a la reciente tensión bancaria, incluida la forma en que regulamos y supervisamos la liquidez, el riesgo de tasa de interés y la compensación de incentivos, además de mejorar la velocidad, la agilidad y la fuerza de la supervisión de la Reserva Federal. Espero tener más que decir sobre estos temas en los próximos meses", ha manifestado.
La investigación liderada por el responsable de Supervisión le ha llevado a concluir que "el enfoque actual de los requisitos de capital es sólido", ya que "incluye los requisitos basados en el riesgo, las pruebas de tensión, los colchones de capital basados en el riesgo y los requisitos y colchones de apalancamiento".
"Con respecto a los requisitos basados en el riesgo, las normas deben actualizarse para reflejar mejor el riesgo crediticio, comercial y operativo. Para ayudar a promover la comparabilidad internacional, las actualizaciones de los estándares deben ser consistentes con los estándares internacionales adoptados por el Comité de Basilea", ha valorado.
Las propuestas de la Fed "terminarían con la práctica de confiar en las estimaciones individuales de los propios bancos sobre su propio riesgo", para lo que propone "un enfoque más transparente y consistente".
"Actualmente, los grandes bancos utilizan sus propios modelos internos para estimar ciertos tipos de riesgo de crédito. Estos modelos internos para el riesgo de crédito adolecen de varias deficiencias. La experiencia sugiere que los bancos tienden a subestimar su riesgo crediticio porque tienen un fuerte incentivo para reducir sus requisitos de capital", ha destacado.
Además, para las actividades comerciales de una firma, "las reglas propuestas ajustarían la forma en que la empresa mide el riesgo de mercado, que es el riesgo de pérdida por movimientos en los precios de mercado, como la tasa de interés, el precio de las acciones, el tipo de cambio y el riesgo de materias primas".
"Los cambios propuestos alinean mejor los requisitos de capital de riesgo de mercado con la exposición al riesgo de mercado y brindan a los supervisores herramientas mejoradas. La propuesta seguiría permitiendo que las empresas utilicen modelos internos para capturar la dinámica compleja de la mayoría de los riesgos de mercado, pero no dependería de que los bancos modelen ciertos riesgos de mercado que son demasiado difíciles de modelar", ha concluido.
