Sector Financiero. La EBA da a conocer los estrés test realizados a la banca europea (valoración)
Nuria Álvarez de Renta 4 Banco
Sector Financiero. La EBA da a conocer los estrés test realizados a la banca europea.
1-. El ejercicio realizado por la EBA cubre un periodo de 3 años, final de 2020 - final de 2023, con dos escenarios (base y adverso), y se ha aplicado a 50 entidades que aglutinan el 70% de los activos totales del sector bancario europeo.
2-. Bajo un escenario adverso, el ratio CET 1 "fully loaded" medio europeo se situaría por encima del 10% a dic-23 lo que supone una pérdida de cerca de 4 pp de capital vs punto de inicio del 15%. Como en anteriores ejercicios el consumo de capital se explica por el deterioro crediticio.
3-. Por entidades:
Banco Santander. En menor ratio CET 1 "fully loaded" se alcanzaría a dic-21 en el 8,65% lo que supone un descenso de 3,24 pp vs niveles de 11,89% a junio y un déficit de capital de 20 pbs vs requerimientos. En el resto de años y tanto en el escenario base como adverso el ratio de capital se sitúa por encima los requerimientos.